Η Επιτροπή της Βασιλείας στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις τράπεζες
Στην κατάργηση της χρήσης από τις τράπεζες εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού συγκεκριμένων κινδύνων τους, στοχεύει η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee) της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών (BIS).
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδος Wall Street Journal (WSJ), η Επιτροπή επιδιώκει να σταματήσει τη διαδεδομένη τραπεζική πρακτική «βελτιστοποίησης» των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, με τις κεφαλαιακές ανάγκες να περιορίζονται τεχνητά μέσω των συγκεκριμένων μεθόδων.
Όπως γράφει η WSJ, οι προτάσεις της Επιτροπής δεν επιτρέπουν τη χρήση εσωτερικών τραπεζικών μοντέλων για τον υπολογισμό της έκθεσης μιας τράπεζας σε άλλες τράπεζες, σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μετοχές.
Αντί των εσωτερικών μοντέλων - δημιουργίας κάθε τράπεζας ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της - η Επιτροπή θέλει να εφαρμόζεται μια ενιαία πρόσεγγιση υπολογισμού των χρηματο-πιστωτικών κινδύνων που απορρέουν από τα ανωτέρω χαρτοφυλάκια.
Όμως, ακόμα και στα χαρτοφυλάκια στα οποία θα συνεχίσει να επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών τραπεζικών μοντέλων - όπως για παράδειγμα τα στεγαστικά δάνεια - το πλαίσιο των κανόνων που τα διέπουν θα αυστηροποιηθεί, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια στη βάση των προβλέψεων επισφαλειών και δυνητικών απωλειών.
Η Επιτροπή επιδιώκει τις ανωτέρω αλλαγές με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών σε κεφαλαιακούς δείκτες που επηρεάζονται από χρηματο-πιστωτικούς κινδύνους.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός - να μην ανακτήσουν τα δάνεια που έχουν χορηγήσει - ενώ στον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών τους συνυπολογίζονται ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγορών.
Σύμφωνα με έκθεση του Citigroup, ενδεχόμενη κατάργηση των εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού κινδύνων θα επηρέαζε ιδιαίτερα τις τράπεζες στην Ιαπωνία, στην Ελβετία, στη Σιγκαπούρη και στις σκανδιναβικές χώρες.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδος Wall Street Journal (WSJ), η Επιτροπή επιδιώκει να σταματήσει τη διαδεδομένη τραπεζική πρακτική «βελτιστοποίησης» των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, με τις κεφαλαιακές ανάγκες να περιορίζονται τεχνητά μέσω των συγκεκριμένων μεθόδων.
Όπως γράφει η WSJ, οι προτάσεις της Επιτροπής δεν επιτρέπουν τη χρήση εσωτερικών τραπεζικών μοντέλων για τον υπολογισμό της έκθεσης μιας τράπεζας σε άλλες τράπεζες, σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μετοχές.
Αντί των εσωτερικών μοντέλων - δημιουργίας κάθε τράπεζας ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της - η Επιτροπή θέλει να εφαρμόζεται μια ενιαία πρόσεγγιση υπολογισμού των χρηματο-πιστωτικών κινδύνων που απορρέουν από τα ανωτέρω χαρτοφυλάκια.
Όμως, ακόμα και στα χαρτοφυλάκια στα οποία θα συνεχίσει να επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών τραπεζικών μοντέλων - όπως για παράδειγμα τα στεγαστικά δάνεια - το πλαίσιο των κανόνων που τα διέπουν θα αυστηροποιηθεί, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια στη βάση των προβλέψεων επισφαλειών και δυνητικών απωλειών.
Η Επιτροπή επιδιώκει τις ανωτέρω αλλαγές με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών σε κεφαλαιακούς δείκτες που επηρεάζονται από χρηματο-πιστωτικούς κινδύνους.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός - να μην ανακτήσουν τα δάνεια που έχουν χορηγήσει - ενώ στον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών τους συνυπολογίζονται ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγορών.
Σύμφωνα με έκθεση του Citigroup, ενδεχόμενη κατάργηση των εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού κινδύνων θα επηρέαζε ιδιαίτερα τις τράπεζες στην Ιαπωνία, στην Ελβετία, στη Σιγκαπούρη και στις σκανδιναβικές χώρες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών