Συστάσεις στην ΕΚΤ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να επικεντρωθεί "σε συγκεκριμένους κινδύνους που απαιτούν πρόσθετη κεφαλαιακή κάλυψη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει να βασίζεται στις αυτοαξιολογήσεις των τραπεζών κατά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και να κάνει τις δικές της ασκήσεις για τον καθορισμό των κεφαλαίων, δήλωσαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, στους οποίους ανατέθηκε η μελέτη.
Αυτή ήταν η πιο αξιοσημείωτη σύσταση σε έκθεση που ανέθεσε η ΕΚΤ για να αξιολογήσει το έργο της στο βασικό της καθήκον ως κορυφαία χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή της ευρωζώνης, δηλαδή να αποφασίζει πόσα κεφάλαια πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες για να απορροφούν τις ζημίες.
Η αξιολόγηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, πολύ πριν τα προβλήματα της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και της ελβετικής Credit Suisse εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τα τραπεζικά εποπτικά όργανα.
Ωστόσο, τα ευρήματά της συμφωνούν με τις πρόσφατες εκκλήσεις για αυστηρότερους ελέγχους.
Η μεθοδολογία της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ συνυπολογίζει στην αξιολόγησή της, τις αναλύσεις των τραπεζών για να καταλήξει στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Αλλά οι πέντε εμπειρογνώμονες - όλοι πρώην επόπτες τραπεζών από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, την Ισπανία και τον Καναδά, αντίστοιχα - δήλωσαν ότι η προσέγγιση αυτή είναι "εννοιολογικά αδύναμη" και ότι η διαδικασία αξιολόγησης της εσωτερικής κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (ICAAP) είναι συχνά μεροληπτική, οπότε δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτήν.
"Οι αυτοαξιολογήσεις των τραπεζών υπόκεινται συχνά σε μεροληψίες που μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σημαντικές όταν οι ICAAP διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων P2R (Πυλώνας 2)", ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες στην έκθεση, αναφερόμενοι στη δεύτερη από τις τρεις βαθμίδες των τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζονται από τους παγκόσμιους κανόνες.
"Οι ICAAPs θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές πληροφορίες και όχι ως βάση της ανάλυσης".
Σύστησαν, δε, στην ΕΚΤ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να επικεντρωθεί "σε συγκεκριμένους κινδύνους που απαιτούν πρόσθετη κεφαλαιακή κάλυψη, περιορίζοντας παράλληλα σημαντικά τη χρήση των ICAAPs".
Αναγκαία τα μέτρα
Ο επικεφαλής εποπτείας της ΕΚΤ, Andrea Enria, σχολίασε ότι οι συστάσεις ενισχύουν την "πεποίθησή του ότι η εποπτεία πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστική, παρεμβατική και επικεντρωμένη στον κίνδυνο".
Η συνάδελφος εποπτική αρχή της ΕΚΤ Elizabeth McCaul εξέφρασε ικανοποίηση για τη σύσταση να χρησιμοποιούνται περισσότερα "ποιοτικά μέτρα" με τις τράπεζες, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν "περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα, απαίτηση αλλαγών στο διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση και νομισματικές κυρώσεις".
Οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν βγει αλώβητες από την πρόσφατη αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, με την Enria να δηλώνει πρόσφατα ότι είναι σταθερές, χάρη και στους αυστηρότερους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρόλα αυτά, σε ένα podcast που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας Joachim Nagel δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα πρέπει να ωθήσουν τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα "μαύρα σημεία" στην οπτική τους.
www.bankingnews.gr
Αυτή ήταν η πιο αξιοσημείωτη σύσταση σε έκθεση που ανέθεσε η ΕΚΤ για να αξιολογήσει το έργο της στο βασικό της καθήκον ως κορυφαία χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή της ευρωζώνης, δηλαδή να αποφασίζει πόσα κεφάλαια πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες για να απορροφούν τις ζημίες.
Η αξιολόγηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, πολύ πριν τα προβλήματα της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και της ελβετικής Credit Suisse εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τα τραπεζικά εποπτικά όργανα.
Ωστόσο, τα ευρήματά της συμφωνούν με τις πρόσφατες εκκλήσεις για αυστηρότερους ελέγχους.
Η μεθοδολογία της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ συνυπολογίζει στην αξιολόγησή της, τις αναλύσεις των τραπεζών για να καταλήξει στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Αλλά οι πέντε εμπειρογνώμονες - όλοι πρώην επόπτες τραπεζών από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, την Ισπανία και τον Καναδά, αντίστοιχα - δήλωσαν ότι η προσέγγιση αυτή είναι "εννοιολογικά αδύναμη" και ότι η διαδικασία αξιολόγησης της εσωτερικής κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (ICAAP) είναι συχνά μεροληπτική, οπότε δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτήν.
"Οι αυτοαξιολογήσεις των τραπεζών υπόκεινται συχνά σε μεροληψίες που μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σημαντικές όταν οι ICAAP διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων P2R (Πυλώνας 2)", ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες στην έκθεση, αναφερόμενοι στη δεύτερη από τις τρεις βαθμίδες των τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων που ορίζονται από τους παγκόσμιους κανόνες.
"Οι ICAAPs θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές πληροφορίες και όχι ως βάση της ανάλυσης".
Σύστησαν, δε, στην ΕΚΤ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να επικεντρωθεί "σε συγκεκριμένους κινδύνους που απαιτούν πρόσθετη κεφαλαιακή κάλυψη, περιορίζοντας παράλληλα σημαντικά τη χρήση των ICAAPs".
Αναγκαία τα μέτρα
Ο επικεφαλής εποπτείας της ΕΚΤ, Andrea Enria, σχολίασε ότι οι συστάσεις ενισχύουν την "πεποίθησή του ότι η εποπτεία πρέπει να γίνει πιο προσαρμοστική, παρεμβατική και επικεντρωμένη στον κίνδυνο".
Η συνάδελφος εποπτική αρχή της ΕΚΤ Elizabeth McCaul εξέφρασε ικανοποίηση για τη σύσταση να χρησιμοποιούνται περισσότερα "ποιοτικά μέτρα" με τις τράπεζες, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν "περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα, απαίτηση αλλαγών στο διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση και νομισματικές κυρώσεις".
Οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν βγει αλώβητες από την πρόσφατη αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, με την Enria να δηλώνει πρόσφατα ότι είναι σταθερές, χάρη και στους αυστηρότερους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρόλα αυτά, σε ένα podcast που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας Joachim Nagel δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα πρέπει να ωθήσουν τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα "μαύρα σημεία" στην οπτική τους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών