Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Κόκκινο ένα στα πέντε δάνεια, σε μαρατόρια περί τα 110 δισ

Με στοιχεία τρίτου τριμήνου του 2020 που για πρώτη φορά αποτυπώνουν την τάση αυτήν πανευρωπαϊκά η ΕΒΑ μιλάει για δάνεια που ξεπερνούν τα 110 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρώπη.
Την ίδια στιγμή πανευρωπαϊκά, περιορίζονται τα κόκκινα δάνεια.
Οι τράπεζες επενδύουν ψηφιακά και θεωρούν πως ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών τους θα συνεχίσει με τηλεεργασία και μετά την πανδημία.

• Πιό συγκεκριμένα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως θα προκύψουν νέα κόκκινα δάνεια από τα μορατόρια στα οποία έθεσαν οι τράπεζες πλήθος δανειακών συμβάσεων.
• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταγράφει μια περαιτέρω αύξηση των δεικτών κεφαλαίου και μόχλευσης, των ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά η κερδοφορία εμφανίζεται εξαιρετικά συγκρατημένη.
• Οι δείκτες κεφαλαίου και μόχλευσης αυξήθηκαν από τρίμηνο σε τρίμηνο .

Τα forborne δάνεια (ρυθμισμένα ) σημείωσαν περαιτέρω άνοδο ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιθέτως μειώθηκαν.
Το μερίδιο των δανειακών ανοιγμάτων του σταδίου 2 (δάνεια σε καθυστέρηση αλλά όχι καταγγελμένα)_συνεχίζει να αυξάνεται για τις πιστώσεις που βρέθηκαν σε καθεστώς μορατορίων.

Ο έλεγχος του κινδύνου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε χθες τον τριμηνιαίο πίνακα ελέγχου κινδύνου μαζί με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης κινδύνων (RAQ).
Τα δεδομένα του τρίτου τριμήνου Q3 δείχνουν αύξηση των δεικτών κεφαλαίου και βελτίωση του δείκτη NPL, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε σημαντικά κάτω από το κόστος ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Ο πίνακας ελέγχου κινδύνου περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, δεδομένα σχετικά με τα μορατόρια και τα συστήματα δημόσιας εγγύησης.
Οι δείκτες κεφαλαίου συνέχισαν να βελτιώνονται το τρίτο τρίμηνο του 2020.
Λόγω της περαιτέρω αύξησης του κεφαλαίου και της συρρίκνωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, ο λόγος CET1 αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε 15,1%.
Ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε παρομοίως από 5,2% στο Q2 σε 5,5% στο Q3 .
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων συνέχισε την πτώση του, από 2,9% το 2ο τρίμηνο στο 2,8% το τρίτο τρίμηνο, υποστηριζόμενος από τη μείωση του όγκου των NPL και την αύξηση των συνολικών δανείων και των προκαταβολών.
Ο δείκτης των ρυθμισμένων δανείων παρέμεινε αμετάβλητος στο 2% και ο όγκος των ρυθμισμένων δανείων αυξήθηκε κατά περίπου 2,5% από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Το μερίδιο των δανείων του σταδίου 2 στο σύνολο των χορηγήσεων συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο κατά 20 μονάδες βάσης σε 8%, ενώ το μερίδιο των δανείων του σταδίου 1 (ενήμερα δάνεια) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης κινδύνων, περισσότερο από το 75% των τραπεζών αναμένουν επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων για εταιρικά χαρτοφυλάκια καθώς και καταναλωτική πίστη.
Ενώ το 60% των τραπεζών αναμένει ότι το κόστος κινδύνου για το τρέχον οικονομικό έτος δεν θα ξεπεράσει τις 100 μονάδες βάσης, ενώ οι περισσότεροι από τους αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι στο εύρος των 100-150 μονάδων βάσης.
Τα δάνεια που δεν έχουν λήξει και βρίσκονται σε μορατόρια μειώθηκαν από περίπου 810 δισεκατομμύρια ευρώ το 2ο τρίμηνο σε περίπου 587 δισεκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο.
Το μερίδιο των δανείων του σε καθεστέρηση που είναι σε καθεστώς μορατορίων αυξήθηκε από 16,7% σε 20,2% σε αντίθεση με την πτωτική τάση που καταγράφηκε για τα συνολικά δάνεια. Τα δάνεια στο πλαίσιο των συστημάτων δημόσιας εγγύησης αυξήθηκαν από περίπου 185 δισ. Ευρώ σε 289 δισ. Ευρώ το τρίτο τρίμηνο.
Η κάλυψη μέσω δημόσιων εγγυήσεων ήταν σχεδόν 70% για αυτά τα ανοίγματα.

Οι δείκτες

H απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 0,5% σε 2,5% το τρίτο τρίμηνο.
Η άνοδος οφείλεται στη συρρίκνωση του κόστους κινδύνου (74 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από 86 το 2ο τρίμηνο).
Το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εσόδων αυξήθηκε ελαφρά, υποστηριζόμενο από χαμηλότερες απώλειες στα καθαρά έσοδα από συναλλαγές.
Ο λόγος κόστους προς έσοδα μειώθηκε από 66,6% σε 64,7% το τρίτο τρίμηνο.
Οι τράπεζες δείχνουν ότι η ανάπτυξης της εξ αποστάσεως εργασίας και η ενίσχυση των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ήταν βασικές αντιδράσεις στην κρίση COVID-19.
Οι τράπεζες προτείνουν επίσης ότι οι βελτιωμένες ρυθμίσεις τηλεργασίας θα παραμείνουν πιθανώς μακροπρόθεσμα (περίπου σε επίπεδο 80%) και αναμένουν αυξημένες δαπάνες για την ψηφιακή καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να προσελκύσουν νέα επιχειρηματικά κανάλια (περίπου το 60% των τραπεζών σχεδιάζουν σημαντική ή μικρή αύξηση των αντίστοιχων δαπανών).
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω από 116% σε 113,6% λόγω της έντονης αύξησης των καταθέσεων πελατών.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) αυξήθηκε σε νέα ύψη, φθάνοντας το 171,3% (166% το 2ο τρίμηνο).
Εστιάζοντας στους επόμενους 12 μήνες, οι τράπεζες σκοπεύουν μεταξύ άλλο να προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr